Idea por sistema de negociação

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Futuros Sistemas de Negociação.
Nossa equipe de gerenciamento de sistemas é dedicada a pesquisa e sourcing Futures Trading Systems que oferecem oportunidades em uma variedade de condições de mercado. Concentramos nossos esforços em estratégias que acreditamos oferecerá excelentes métricas de risco / recompensa e diversificação em todos os sinais comerciais. As estratégias que apoiamos podem ser combinadas para criar portfólios para diversos tamanhos de contas e riscos.
Nós podemos ajudá-lo a desenvolver e implementar uma abordagem multi sistema e estamos sempre felizes em pesquisar novos sistemas e auxiliar em projetos de desenvolvimento. Entre em contato conosco com quaisquer questões comerciais de sistemas.
Sistemas em destaque:
LTX Diversified.
Swing Dinâmico.
Multi System.
SOBRE OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS.
O que é um sistema de comércio de futuros?
Um sistema de comércio de futuros é uma ferramenta usada por comerciantes que usa critérios objetivos de entrada e saída com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistemas (atualizações) conforme entenderem.
Por que eu deveria trocar um sistema?
Negociar os mercados de futuros usando um sistema de negociação de futuros fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisa um comerciante e evita tomar decisões oportunas. Cada pedido colocado é regido por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em qualquer coisa que não seja a ação do mercado.
O que devo considerar?
Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação de futuros, se não forem usados ​​corretamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do comerciante. O comerciante deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de suportar a redução do capital próprio, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados de futuros.
Como sei se o sistema é bom?
Um dos elementos-chave de um sistema de negociação de futuros é a capacidade de um sistema de negociação se manter ao longo do tempo. Encorajamos os clientes a aproveitar o seu tempo e a estudar os resultados antes de abrir uma conta de negociação. O único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele funciona na negociação real, onde o deslizamento do mercado e os custos de negociação fazem parte do registro.
Quanto dinheiro eu preciso?
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia de acordo com o corretor. Além disso, o operador potencial só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante possui capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.
Como eu começo?
O primeiro passo é que o comerciante converse com a Wisdom Trading Inc. ou com um dos seus corretores afiliados para entender o risco, bem como os benefícios da negociação de futuros usando sistemas de negociação. Se o comerciante estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação de futuros que melhor se adequam às tolerâncias de risco pessoais e aos objetivos de negociação do comerciante. Se o comerciante não estiver confortável em operar o (s) sistema (s) de negociação de futuros selecionados, o (s) sistema (s) de negociação será (s) # 8220; auto-negociado e # 8221; na conta dos comerciantes para o benefício dos comerciantes. O grupo que executa os sistemas não está autorizado a negociar futuros, por isso nosso foco é sempre proporcionar ao comerciante o melhor serviço.
Quais são os Riscos?
Qualquer sistema pode estar sujeito a risco específico específico do mercado, específico do sistema ou complexo. Ao negociar múltiplos sistemas de futuros em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e específico. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Idéia por sistema de comércio
(Por Jonathan Simon)
É fácil distanciar-se de uma grande coleção de padrões ou de uma linguagem padrão. Os padrões são a abstração de uma idéia em uma forma reutilizável. Muitas vezes, a natureza muito genérica dos padrões que os torna tão úteis também os torna difíceis de entender. Às vezes, a melhor coisa para ajudar a entender os padrões é um exemplo do mundo real. Não é um cenário artificial do que poderia acontecer; mas o que realmente acontece e o que acontecerá.
Este capítulo aplica padrões para resolver problemas usando um processo de descoberta. O sistema que discutiremos é um sistema de negociação de títulos com o qual trabalhei durante dois anos desde o projeto inicial até a produção. Exploraremos cenários e problemas que foram encontrados e como resolvê-los com padrões. Isso envolve o processo de decisão de escolher um padrão, bem como como combinar e ajustar padrões para atender às necessidades do sistema. E tudo isso é feito levando em consideração as forças encontradas em sistemas reais, incluindo requisitos de negócios, decisões de clientes, requisitos arquitetônicos e técnicos, bem como integração de sistemas legados. A intenção desta abordagem é proporcionar uma compreensão mais clara dos próprios padrões através da aplicação prática.
Construindo um sistema.
Um grande banco de investimento de Wall Street pretende construir um sistema de preços de títulos em um esforço para agilizar o fluxo de trabalho de sua mesa de negociação de títulos. Atualmente, os comerciantes de títulos têm que enviar preços para um grande número de títulos para vários locais de negociação diferentes, cada um com sua própria interface de usuário. O objetivo do sistema é minimizar as minúcias de avaliar todos os seus títulos combinados com funcionalidades analíticas avançadas específicas do mercado de títulos em uma única interface de usuário encapsulada. Isso significa integração e comunicação com vários componentes em vários protocolos de comunicação. O fluxo de alto nível do sistema parece ser o seguinte:
Fluxo de alto nível.
Primeiro, os dados do mercado entram no sistema. Os dados de mercado são dados relativos ao preço e outras propriedades do vínculo que representam o que as pessoas estão dispostas a comprar e vender o vínculo no mercado livre. Os dados do mercado são imediatamente enviados para o mecanismo de análise que altera os dados. A análise refere-se a funções matemáticas para aplicações financeiras que alteram os preços e outros atributos dos títulos. Estas são funções genéricas que usam variáveis ​​de entrada para adaptar os resultados da função a uma ligação particular. O aplicativo cliente que será executado em cada área de trabalho do comerciante configurará o mecanismo de análise por base de comerciante, controlando as especificidades da análise para cada vínculo, o comerciante está classificando os preços. Uma vez que a análise é aplicada aos dados do mercado, os dados modificados são enviados para vários locais de negociação em que os comerciantes de outras empresas podem comprar ou vender os títulos.
Arquitetura com padrões.
Com esta visão geral do fluxo de trabalho do sistema, podemos abordar alguns dos problemas arquitetônicos que encontramos durante o processo de design. Vamos dar uma olhada no que sabemos até agora. Os comerciantes precisam de uma aplicação muito receptiva nas estações de trabalho Windows NT e Solaris. Portanto, decidimos implementar o aplicativo cliente como um cliente de Java grosso devido à independência de sua plataforma e sua capacidade de responder rapidamente aos dados de entrada e ao mercado do usuário. Do lado do servidor, estamos herdando componentes C ++ legados que o nosso sistema utilizará. Os componentes de dados do mercado se comunicam com a infra-estrutura de mensagens TIBCO Information Bus (TIB).
Estamos herdando os seguintes componentes:
Market Data Price Feed Server: publica dados de mercado recebidos para o TIB. Mecanismo de análise: executa análises de dados de mercado recebidos e transmite os dados de mercado modificados para o TIB. Servidor de Contribuição: Executa toda a comunicação com os locais de negociação. Os locais de negociação são componentes de terceiros não controlados pelo banco.
Subsistema de dados do mercado legado.
Subsistema de contribuição legado.
Precisamos decidir como os subsistemas separados (Java thick client, data de mercado e contribuição) se comunicarão. Poderíamos que o cliente grosso se comunicasse diretamente com os servidores legados, mas isso exigiria muita lógica de negócios no cliente. Em vez disso, construiremos um par de gateways Java para se comunicar com os servidores herdados - O Gateway de preços para dados de mercado, um Contribution Gateway para enviar preços para os locais de negociação. Isso alcançará um bom encapsulamento da lógica de negócios relacionada a essas áreas. Os componentes atuais do sistema são mostrados abaixo. As conexões marcadas como ". - indicam que ainda não temos certeza de como alguns dos componentes se comunicarão.
O sistema e seus componentes.
A primeira questão de comunicação é como integrar o Java thick client e os dois componentes do servidor Java para trocar dados. Olhe nos quatro estilos de integração sugeridos neste livro: Transferência de arquivos, banco de dados compartilhado, Invocação de procedimento remoto e mensagens. Nós podemos descartar o banco de dados compartilhado imediatamente porque queríamos criar uma camada de abstração entre o cliente eo banco de dados e não queremos ter o código de acesso ao banco de dados no cliente. A transferência de arquivos pode ser descartada de forma similar, uma vez que é necessária uma latência mínima para garantir que os preços atuais sejam enviados para os locais de negociação. Isso nos deixa uma escolha entre Invocação de Procedimento Remoto ou Mensagens.
A plataforma Java fornece suporte incorporado para Invocação de Procedimentos Remotos e Mensagens. A integração com o estilo RPC pode ser alcançada usando o Remote Method Invocation (RMI), CORBA ou Enterprise Java Beans (EJB). O Java Messaging Service (JMS) é a API comum para integração com o estilo de mensagens. Portanto, ambos os estilos de integração são fáceis de implementar em Java.
Então, o que funcionará melhor para este projeto, Invocação de Procedimento Remoto ou Mensagens? Há apenas uma instância do Pricing Gateway e uma instância do Contribution Gateway no sistema, mas geralmente muitos Clientes Grossos se conectam simultaneamente a esses serviços (um para cada comerciante de títulos que esteja logado em um horário específico). Além disso, o banco gostaria que este fosse um sistema genérico de preços que possa ser utilizado em outras aplicações. Portanto, além de um número desconhecido de Think Clients, pode haver um número desconhecido de outras aplicações usando os dados de preços que saem dos Gateways.
Um Thick Client (ou outro aplicativo usando os dados de preços) pode bastante facilmente usar o RPC para fazer chamadas nos Gateways para obter dados de preços e invocar o processamento. No entanto, os dados de preços serão constantemente publicados, e certos clientes só estão interessados ​​em determinados dados, de modo que obter dados relevantes aos clientes adequados em tempo hábil pode ser difícil. Os clientes poderiam pesquisar os Gateways, mas isso criará muitas despesas gerais. Seria melhor para os Gateways disponibilizar os dados aos clientes assim que estejam disponíveis. Isso, no entanto, exigirá que cada Gateway fique atento a quais clientes estão atualmente ativos e que querem quais dados específicos; então, quando um novo pedaço de dados ficar disponível (o que acontecerá várias vezes por segundo), o Gateway terá que fazer um RPC para cada cliente interessado para transmitir os dados ao cliente. Idealmente, todos os clientes devem ser notificados simultaneamente, então cada RPC precisa ser feito em seu próprio segmento simultâneo. Isso pode funcionar, mas está ficando muito complicado muito rápido.
O Messaging simplifica muito esse problema. Com o Messaging, podemos definir canais separados para os diferentes tipos de dados de preços. Então, quando um Gateway obtém uma nova peça de dados, ele adicionará uma mensagem contendo esses dados ao Canal de Publicação-Inscrição para esse tipo de dados. Enquanto isso, todos os clientes interessados ​​em um determinado tipo de dados escutarão no canal para esse tipo. Desta forma, os Gateways podem facilmente enviar novos dados para quem está interessado, sem precisar saber quantos aplicativos de ouvintes existem ou o que são.
Os clientes ainda precisam ser capazes de invocar comportamentos nos Gateways também. Uma vez que existem apenas dois Gateways, e o cliente provavelmente pode bloquear enquanto o método é invocado de forma síncrona, essas invocações de cliente para Gateway podem ser facilmente implementadas usando o RPC. No entanto, uma vez que já estamos usando mensagens para a comunicação do Gateway para o cliente, as mensagens provavelmente são uma maneira tão boa de implementar a comunicação do cliente para o gateway também.
Portanto, toda comunicação entre os Gateways e os clientes será realizada através de mensagens. Como todos os componentes estão escritos em Java, o JMS apresenta uma escolha fácil para o sistema de mensagens. Isso efetivamente está criando um barramento de mensagens ou uma arquitetura que tornará possível que sistemas futuros se integrem com o sistema atual com poucas ou nenhuma alteração na infra-estrutura de mensagens. Desta forma, a funcionalidade de negócios da aplicação pode ser facilmente usada por outra aplicação que o banco desenvolve.
Componentes Java que Comunicam com o JMS.
O JMS é simplesmente uma especificação e precisamos decidir sobre um sistema de mensagens compatível com JMS. Nós decidimos usar o IBM MQSeries JMS porque o banco é uma "loja do Google", usando servidores de aplicativos da WebSphere e muitos outros produtos da IBM. Como resultado, usaremos o MQSeries já que já possuímos uma infraestrutura de suporte e uma licença de site do produto.
A próxima pergunta é como conectar o sistema de mensagens MQSeries com o servidor autônomo de C ++ Contribution e os servidores do Market Data e Analytics Engine baseados em TIBCO. Precisamos de um modo para os consumidores do MQSeries terem acesso às mensagens TIB. Mas como? Talvez possamos usar o padrão do Message Translator para traduzir mensagens TIB para mensagens MQSeries. Embora o cliente C ++ para MQSeries serve como um Message Translator, o uso dele sacrificaria a independência do servidor JMS. E embora a TIBCO tenha uma API Java, o arquiteto e o gerente do cliente rejeitaram. Como resultado, a abordagem do Message Translator deve ser abandonada.
A ponte do servidor TIB para o servidor MQSeries requer comunicação entre C ++ e Java. Podemos usar o CORBA, mas, então, sobre a mensagem? Um olhar mais atento sobre o padrão do Message Translator mostra que ele está relacionado ao Adaptador de Canal em seu uso de protocolos de comunicação. O coração de um Adaptador de Canal é conectar sistemas que não sejam de mensagens para sistemas de mensagens. Um par de adaptadores de canal que conecta dois sistemas de mensagens é uma ponte de mensagens.
A finalidade de um Messaging Bridge é transferir mensagens de um sistema de mensagens para outro. Isso é exatamente o que estamos fazendo com a complexidade adicionada da comunicação intra-linguagem Java para C ++. Podemos implementar a ponte de mensagens em linguagem cruzada usando uma combinação de Channel Adapter s e CORBA. Construiremos dois servidores de Adaptadores de Canal leves, um em gerenciamento de comunicação C ++ com o TIB e outro em Java gerenciando comunicação com o JMS. Esses dois canais de adaptador, que são os próprios pontos de mensagem, se comunicarão entre si através do CORBA. Como a nossa escolha para o MQSeries, usaremos CORBA em vez de JNI, uma vez que é um padrão da empresa. A ponte de mensagens implementa a tradução de mensagens efetivamente simulada entre sistemas de mensagens aparentemente incompatíveis e diferentes idiomas.
Message Translator usando Adaptadores de canais.
O próximo diagrama mostra o design do sistema atual, incluindo os Gateways e outros componentes. Este é um bom exemplo de aplicação de padrões. Combinamos dois Channel Adapter s com um protocolo não-mensagens para implementar o padrão Message Translator, usando efetivamente um padrão para implementar outro padrão. Além disso, mudamos o contexto do adaptador do canal para vincular dois sistemas de mensagens com um protocolo de conversão de idioma cruzado que não seja de mensagens em vez de conectar um sistema de mensagens a um sistema que não seja de mensagens.
O sistema atual com os Adaptadores de Canal.
Canais Estruturadores.
Uma chave para trabalhar com padrões não é apenas saber quando usar qual padrão, mas também como usá-lo de forma mais eficaz. Cada implementação de padrão deve ter em conta especificidades da plataforma tecnológica, bem como outros critérios de design. Esta seção aplica o mesmo processo de descoberta para encontrar o uso mais eficiente do canal Publish-Subscribe no contexto do servidor de dados de mercado que se comunica com o mecanismo analítico.
Os dados do mercado em tempo real originam-se com o feed de dados do mercado, um servidor C ++ que transmite dados de mercado no TIB. O feed de dados do mercado usa um canal de publicação-inscrição separado para cada vínculo para o qual é o preço de publicação. Isso pode parecer um pouco extremo, uma vez que cada nova ligação precisa do seu próprio novo canal. Mas isso não é tão grave, pois você realmente não precisa criar canais no TIBCO. Em vez disso, os canais são referenciados por um conjunto hierárquico de nomes de tópicos chamados de assuntos. O servidor TIBCO filtra um único fluxo de mensagens por assunto, enviando cada assunto exclusivo para um único canal virtual. O resultado é um canal de mensagem muito leve.
Poderíamos criar um sistema que publica em alguns canais e os assinantes poderiam ouvir apenas os preços que lhes interessam. Isso exigiria que os assinantes usassem um Filtro de Mensagens ou um Consumidor Seletivo para filtrar todo o fluxo de dados para preços de títulos interessantes, decidindo se cada mensagem deve ser processado conforme recebido. Dado que os dados de mercado são publicados em canais dedicados, os assinantes podem se inscrever para atualizações sobre uma série de títulos. Isso efetivamente permite que os assinantes "filtrar" seletivamente se inscrevendo em canais e apenas recebendo atualizações de interesse ao invés de decidir depois que a mensagem é recebida. É importante notar que o uso de múltiplos canais para evitar a filtragem é um uso não padrão de canais de mensagens. No contexto da tecnologia TIBCO, no entanto, estamos realmente decidindo se implementamos ou possuímos filtros ou utilizamos a filtragem de canais incorporada no TIBCO - em vez de usar tantos canais.
O próximo componente que precisamos projetar é o mecanismo de análise, outro servidor C ++ / TIB que modificará os dados do mercado e o retransmitirá para o TIB. Embora esteja fora do alcance do nosso desenvolvimento Java / JMS, estamos trabalhando em estreita colaboração com a equipe C ++ para projetá-lo, já que somos o principal "cliente" do motor de análise. O problema em questão é encontrar a estrutura do canal que retransmita os dados de mercado recentemente modificados.
Uma vez que já possuímos um canal de mensagens dedicado por vínculo herdado do preço de preço do mercado, seria lógico modificar os dados do mercado e retransmitir os dados de mercado modificados no canal de mensagens dedicado. Mas isso não funcionará uma vez que os analíticos que modificam os preços dos títulos são específicos do comerciante. Se nós retransmitimos os dados modificados no canal de mensagens de ligação, destruiremos a integridade dos dados, substituindo dados genéricos de mercado por dados específicos do comerciante. Por outro lado, podemos ter um tipo de mensagem diferente para os dados de mercado específicos do comerciante que publicamos no mesmo canal, permitindo que os assinantes decidam qual mensagem eles estão interessados ​​para evitar destruir a integridade dos dados. Mas então os clientes terão que implementar seus próprios filtros para separar mensagens para outros comerciantes. Além disso, haverá um aumento substancial nas mensagens recebidas pelos assinantes, colocando um encargo desnecessário sobre eles.
Existem duas opções:
Um canal por comerciante: cada comerciante tem um canal designado para os dados de mercado modificados. Desta forma, os dados de mercado originais permanecem intactos e cada aplicação de comerciante pode ouvir seus comerciantes específicos Message Channel para as atualizações de preços modificadas. Um Canal por comerciante por Obrigatório: Crie um Canal de Mensagens por comerciante por ação unicamente para os dados de mercado modificados dessa ligação. Por exemplo, os dados de mercado para a ligação ABC seriam publicados no canal "Bond ABC", enquanto os dados de mercado modificados para o comerciante A seriam publicados no Message Channel "Trader A, Bond ABC", dados de mercado modificados para o comerciante B em "Trader B , Bond ABC, "e assim por diante.
Um canal por comerciante.
Um canal por ligação por comerciante.
Existem vantagens e desvantagens para cada abordagem. A abordagem por vínculo, por exemplo, usa muito mais Message Channel. No pior caso, o número de Canal de Mensagens será o número total de títulos multiplicado pelo número de comerciantes. Podemos colocar limites superiores sobre o número de canais que serão criados, já que sabemos que existem apenas cerca de 20 comerciantes e nunca mais do que um par cento de títulos. Isso coloca o limite superior abaixo do alcance de 10.000, o que não é tão estranho em comparação com o canal de mensagens de quase 100.000 que o preço do preço de mercado está usando. Além disso, uma vez que estamos usando o TIB eo canal de mensagens são bastante baratos, o número de canais de mensagens não é um problema grave. Por outro lado, o número total de canais de mensagens pode ser um problema na perspectiva da gestão. Toda vez que um vínculo é adicionado, um canal para cada comerciante deve ser mantido. Isso pode ser severo em um sistema muito dinâmico. Nosso sistema, no entanto, é essencialmente estático. Ele também possui uma infra-estrutura para gerenciar automaticamente o canal de mensagens s. Isso combinado com a arquitetura herdada de um componente legado usando uma abordagem similar minimiza a desvantagem. Isso não quer dizer que devemos fazer um número desnecessariamente excessivo de Message Channel s. Em vez disso, podemos implementar uma abordagem arquitetônica que usa um grande número de canais de mensagens quando há um motivo.
E há um motivo neste caso que se resume à localização da lógica. Se implementarmos a abordagem por comerciante, o Google Analytics Engine precisa de lógica para agrupar canais de entrada e saída. Isso ocorre porque os canais de entrada do Google Analytics Engine são por ligação e o Canal de Mensagens de saída seria por comerciante, exigindo que o Engine Analytics encaminhe toda a entrada de análise de múltiplas ligações para um comerciante particular para um canal de mensagens de saída específico do comerciante. Isso efetivamente transforma o mecanismo de análise em um roteador baseado em conteúdo para implementar lógica de roteamento personalizada para nossa aplicação.
Seguindo a estrutura do Bus de mensagens, o Analytics Engine é um servidor genérico que pode ser usado por vários outros sistemas no. Portanto, não queremos nublá-lo com funcionalidades específicas do sistema. Por outro lado, a abordagem por vínculo funciona uma vez que a idéia de um comerciante possuir o resultado analítico dos preços dos títulos é uma prática aceita pela empresa. A abordagem por vínculo mantém intacta a separação do canal de mensagens do fluxo de dados do mercado, enquanto adiciona mais alguns canais de mensagens. Antes de chegar ao cliente, queremos que um roteador baseado em conteúdo combine esses vários canais em um número gerenciável de canais. Não queremos que o aplicativo cliente em execução na área de trabalho do comerciante esteja ouvindo milhares ou dezenas de milhares de canais de mensagens. Agora, a questão se torna onde colocar o Roteador baseado em conteúdo. Poderíamos simplesmente ter o Adaptador de Canal C ++ / TIB encaminhar todas as mensagens para o Gateway de Preços em um único Canal de Mensagens. Isso é ruim por dois motivos; estariamos dividindo a lógica de negócios entre C ++ e Java, e perderíamos o benefício do Canal de Mensagens separado no lado TIB, permitindo-nos evitar a filtragem mais tarde no fluxo de dados. Olhando para os nossos componentes Java, podemos colocá-lo no Pricing Gateway ou criar um componente intermediário entre o Pricing Gateway e o cliente.
Em teoria, se persistisse na separação baseada em vínculo do Message Channel s até o cliente, o Pricing Gateway retransmitiria informações de preços com a mesma estrutura de canal que o Passo de Preços e o Engine Analytics. Isso significa uma duplicação de todos os canais dedicados TIB dedicados no JMS. Mesmo que criemos um componente intermediário entre o Gateway de preços e o cliente, o Gateway de preços ainda precisará duplicar todos os canais no JMS. Por outro lado, implementar a lógica diretamente no Pricing Gateway nos permite evitar a duplicação do grande número de canais no JMS, permitindo-nos criar um número muito menor de canais na ordem de um por trader. O Pricing Gateway registra-se através do Adaptador de Canal C ++ / TIB como consumidor para cada ligação de todos os comerciantes do sistema. Em seguida, o Gateway de preços encaminhará cada cliente específico apenas as mensagens relacionadas a esse comerciante específico. Desta forma, usamos apenas um pequeno número de canais de mensagens no final do JMS, ao mesmo tempo que maximizamos o benefício da separação no final TIB.
O fluxo de dados de mercado completo para o cliente.
A discussão de layout do Canal de Mensagens é um bom exemplo de como os padrões de integração são importantes. O objetivo aqui foi descobrir como usar efetivamente o canal de mensagens s. Dizendo que você usa um padrão não é suficiente. Você precisa descobrir como implementá-lo e incorporar no seu sistema para resolver os problemas em questão. Além disso, este exemplo mostra as forças de negócios em ação. Se pudéssemos implementar lógica de negócios em qualquer um dos nossos componentes, poderíamos ter ido com a abordagem por comerciante e implementado uma abordagem global mais simples com muitos canais menos.
Selecionando um canal de mensagens?
Agora que conhecemos a mecânica da comunicação entre os componentes Java / JMS e os componentes C ++ / TIBCO, e vimos alguma estruturação do Canal de Mensagens, precisamos decidir qual tipo de Canal de Mensagens JMS os componentes Java devem usar para se comunicar. Antes que possamos escolher entre os diferentes canais de mensagens disponíveis no JMS, vejamos o fluxo de mensagens de alto nível do sistema. Temos dois gateways (Preços e Contribuição) que se comunicam com o cliente. Os fluxos de dados do mercado para o cliente do Pricing Gateway, que o envia para o Contribution Gateway. O aplicativo cliente envia mensagem para o gateway de preços para alterar a análise que está sendo aplicada a cada ligação. O Contribution Gateway também envia mensagens para o aplicativo Cliente, transmitindo o status das atualizações de preços para os diferentes locais de negociação.
O fluxo de mensagens do sistema.
A especificação JMS descreve dois tipos de Canal de Mensagens, Canal Ponto a Ponto (Fila JMS) e Canal de Publicação-Inscrição (Tópico JMS). Lembre-se de que o caso de usar o publish-subscribe é permitir que todos os consumidores interessados ​​recebam uma mensagem enquanto o caso para usar ponto a ponto é garantir que apenas um consumidor elegível receba uma mensagem específica.
Muitos sistemas simplesmente transmitiam mensagens para todos os aplicativos do cliente, deixando cada aplicativo cliente individual decidir se deve ou não processar uma mensagem específica. Isso não funcionará para o nosso aplicativo, uma vez que há uma grande quantidade de mensagens de dados de mercado enviadas para cada aplicativo de cliente. Se transmitimos atualizações de dados de mercado para o comerciante desinteressado, estaremos desperdiçando desnecessariamente os ciclos do processador do cliente, decidindo se deve ou não processar uma atualização de dados de mercado.
O canal ponto-a-ponto inicialmente parece ser uma boa escolha, pois os clientes estão enviando mensagens para servidores exclusivos e vice-versa. Mas era um requisito de negócios que os comerciantes pudessem estar logados em várias máquinas ao mesmo tempo. Se tivermos um comerciante logado em duas estações de trabalho simultaneamente e uma atualização de preço ponto a ponto for enviada, apenas uma das duas aplicações clientes receberá a mensagem. Isso ocorre porque apenas um consumidor em um canal ponto-a-ponto pode receber uma mensagem específica. Observe que apenas o primeiro de cada grupo de aplicativos cliente de um comerciante recebe a mensagem.
Mensagens ponto-a-ponto para atualizações de preços.
Podemos resolver isso usando o padrão da Lista de Destinatários, que publica mensagens para uma lista de destinatários pretendidos, garantindo que apenas clientes na lista de destinatários receberão mensagens. Usando esse padrão, o sistema poderia criar listas de destinatários com todas as instâncias de aplicativos do cliente relacionadas a cada comerciante. Enviar uma mensagem relacionada a um comerciante específico, por sua vez, enviaria a mensagem para cada aplicativo na lista de destinatários. Isso garante que todas as instâncias de aplicativos do cliente relacionadas a um comerciante específico receberiam a mensagem. A desvantagem dessa abordagem é que requer um pouco de lógica de implementação para gerenciar os destinatários e enviar mensagens.
Lista de destinatários para atualizações de preços.
Embora ponto-a-ponto possa ser feito para o trabalho, vamos ver se há uma maneira melhor. Usando Publish-Subscribe Channel s, o sistema pode transmitir mensagens em canais específicos do comerciante em vez de canais específicos de aplicativos do cliente. Desta forma, todas as mensagens de processamento de aplicativos do cliente para um comerciante único receberiam e processariam a mensagem.
Publicar-Assinar mensagens para atualizações de preços.
A desvantagem de usar o Publish-Subscribe Channel s é que o processamento de mensagens exclusivo não é garantido com os componentes do servidor. Seria possível que várias instâncias de um componente de servidor fossem instanciadas e cada instância processasse a mesma mensagem, possivelmente enviando preços inválidos.
Recordando o fluxo de mensagens do sistema, apenas uma única direção de comunicação é satisfatória com cada Canal de Mensagens. A comunicação de servidor para cliente com publicação-inscrição é satisfatória enquanto a comunicação cliente-servidor não é e a comunicação cliente-servidor com ponto-a-ponto é satisfatória enquanto o servidor-cliente não é. Como não há necessidade de usar o mesmo canal de mensagens em ambas as direções, podemos usar cada canal de mensagens apenas uma direção. A comunicação de cliente para servidor será implementada com ponto a ponto, enquanto a comunicação de servidor para cliente será implementada com publicação-assinar. Usando esta combinação de Message Channel s, o sistema se beneficia da comunicação direta com os componentes do servidor usando mensagens ponto-a-ponto e a natureza multicast de publish-subscribe sem nenhuma das desvantagens.
Fluxo de mensagens com tipos de canais.
Solução de problemas com padrões.
Os padrões são ferramentas e coleções de padrões são caixas de ferramentas. Eles ajudam a resolver problemas. Alguns pensam que os padrões só são úteis durante o projeto. Seguindo a analogia da caixa de ferramentas, isso é como dizer que as ferramentas são úteis somente quando você constrói uma casa e não quando você a conserta. O fato é que os padrões são uma ferramenta útil ao longo de um projeto quando aplicado bem. Nas seções a seguir, usaremos o mesmo processo de exploração de padrões que usamos na seção anterior para resolver problemas no nosso sistema agora trabalhando.
Flashing Market Data Updates.
Os comerciantes querem que as células da tabela piscem quando novos dados do mercado são recebidos para uma ligação, indicando claramente as mudanças. O cliente Java recebe mensagens com dados novos que desencadeiam uma atualização de cache de dados do cliente e, eventualmente, piscam na tabela. O problema é que as atualizações são bastante frequentes. A pilha de threads GUI está se tornando sobrecarregada e eventualmente congelando o cliente, uma vez que não pode responder à interação do usuário. Assumiremos que o flashing está otimizado e concentra-se no fluxo de dados das mensagens através do processo de atualização. Um exame de dados de desempenho mostra que o aplicativo cliente está recebendo várias atualizações por segundo; algumas atualizações ocorreram menos do que um milésimo de segundo. Dois padrões que parecem ajudar a abrandar o fluxo de mensagens são Aggregator e Message Filter.
Um primeiro pensamento é implementar um Filtro de Mensagens para controlar a velocidade do fluxo de mensagens jogando as atualizações recebidas uma pequena quantidade de tempo após a mensagem de referência. Por exemplo, digamos que vamos ignorar as mensagens dentro de 5 milissegundos um do outro. O Filtro de mensagens pode armazenar em cache o tempo da última mensagem aceitável e eliminar qualquer coisa recebida nos próximos 5 milissegundos. Embora outras aplicações possam não suportar a perda de dados de tal forma, isso é perfeitamente aceitável em nosso sistema devido à freqüência de atualizações de preços.
Filtro de mensagens com base no tempo.
O problema com esta abordagem é que nem todos os campos de dados são atualizados ao mesmo tempo. Cada ligação tem aproximadamente 50 campos de dados exibidos para o usuário, incluindo o preço. Nós percebemos que nem todos os campos são atualizados em todas as mensagens. Se o sistema ignora mensagens consecutivas, pode muito bem estar descartando dados importantes.
O outro padrão de interesse é o agregador. O Aggregator é usado para gerenciar a reconciliação de múltiplas mensagens relacionadas em uma única mensagem, potencialmente reduzindo o fluxo de mensagens. O Aggregator poderia manter uma cópia dos dados da ligação da primeira mensagem agregada e, em seguida, atualizar apenas mensagens novas ou alteradas sucessivas. Eventualmente, os dados de títulos agregados serão passados ​​em uma mensagem para o cliente. Por enquanto, vamos assumir que o Agregador enviará uma mensagem a cada 5 milissegundos como o Filtro de Mensagens. Mais tarde, exploraremos outra alternativa.
Agregador com atualizações sucessivas parciais.
O Aggregator, como qualquer outro padrão, não é uma bala de prata; Tem suas vantagens e desvantagens que precisam ser exploradas. Um potencial menos é que a implementação de um agregador reduziria o tráfego de mensagens por uma grande quantidade em nosso caso somente se muitas mensagens estiverem entrando em um tempo relativamente curto em relação ao mesmo vínculo. Por outro lado, não conseguiríamos nada se o cliente Java receber apenas atualizações para um campo em todos os títulos dos comerciantes. Por exemplo, se recebermos 1000 mensagens em um período de tempo especificado com 4 ligações de interesse, reduziríamos o fluxo de mensagens de 1000 a 4 mensagens durante esse período de tempo. Alternativamente, se recebermos 1000 mensagens no mesmo período com 750 ligações de interesse, teremos reduzido o fluxo de mensagens de 1000 para 750 mensagens; Ganho relativamente pequeno pela quantidade de esforço. Uma análise rápida das atualizações de mensagens comprova que o cliente Java recebe muitas mensagens atualizando campos da mesma ligação e, portanto, mensagens relacionadas. Então, o Aggregator é de fato uma boa decisão.
O que resta é determinar como o Aggregator saberá quando enviar uma mensagem que foi agregado. O padrão descreve alguns algoritmos para o Aggregator saber quando enviar a mensagem. Estes incluem algoritmos para fazer com que o agregador envie seus conteúdos após uma certa quantidade de tempo decorrido, depois que todos os campos obrigatórios em um conjunto de dados foram concluídos e outros. O problema com todas essas abordagens é que o agregador está controlando o fluxo de mensagens, e não o cliente. E o cliente é o principal gargalo neste caso, e não o fluxo de mensagens.
Isso ocorre porque o Aggregator está assumindo que os consumidores de suas mensagens purgadas (o aplicativo cliente neste caso) são Consumidores Drivados por Eventos ou consumidores que dependem de eventos de uma fonte externa. We need to turn the client into a Polling Consumer , or a consumer that continuously checks for messages, so the client application can control the message flow. We can do this by creating a background thread that continuously cycles through the set of bonds and updates and flashes any changes that have occurred since the last iteration. This way, the client controls when messages are received and as a result, guarantees that it will never become overloaded with messages during high update periods. We can easily implement this by sending a Command Message to the Aggregator initiating an update. The Aggregator will respond with a Document Message containing the set of updated fields that the client will process.
The choice of Aggregator over Message Filter is clearly a decision based solely on the business requirements of our system. Each could help us solve our performance problems, but using the Message Filter would solve the problem at cost of the system data integrity.
Major Production Crash.
With the performance of the flashing fixed, we are now in production. One day the entire system goes down. MQSeries crashes, bringing several components down with it. We struggle with the problem for a while and finally trace it back to the MQSeries dead letter queue (an implementation of the Dead Letter Channel ). The queue grows so large that it brings down the entire server. After exploring the messages in the dead letter queue we find they are all expired market data messages. This is caused by “slow consumers, ” or consumers that do not process messages fast enough. While messages are waiting to be processed, they time out (see the Message Expiration pattern) and are sent to the Dead Letter Channel . The excessive number of expired market data messages in the dead letter queue is a clear indication that the message flow is too great – messages expire before the target application can consume them. We need to fix the message flow and we turn to patterns for help slowing down the message flow.
A reasonable first step is to explore solving this problem with the Aggregator as we recently used this pattern to solve the similar flashing market data control rate problem. The system design relies on the client application to immediately forward market data update messages to the trading venues. This means the system cannot wait to collect messages and aggregate them. So the Aggregator must be abandoned.
There are two other patterns that deal with the problem of consuming messages concurrently: Competing Consumers and Message Dispatcher . Starting with Competing Consumers , the benefit of this pattern is the parallel processing of incoming messages. This is accomplished using several consumers on the same channel. Only one consumer processes each incoming message leaving the others to process successive messages. Competing Consumers , however, will not work for us since we are using Publish-Subscribe Channel s in server-to-client communication. Competing Consumers on a Publish-Subscribe Channel channel means that all consumers process the same incoming message. This results in more work without any gain and completely misses the goal of the pattern. This approach also has to be abandoned.
On the other hand, the Message Dispatcher describes an approach whereby you add several consumers to a вЂ˜pool’. Each consumer can run its own execution thread. One main Message Consumer listens to the Channel and delegates the message on to an unoccupied Message Consumer in the pool and immediately returns to listening on the Message Channel . This achieves the parallel processing benefit of Competing Consumers , but works on Publish-Subscribe Channel s.
The Message Dispatcher in context.
Implementing this in our system is simple. We create a single JMSListener called the Dispatcher, which contains a collection of other JMSListener s called Performers. When the onMessage method of the Dispatcher is called, it in turn picks a Performer out of the collection to actually process the message. The result of which is a Message Listener (the Dispatcher) that always returns immediately. This guarantees a steady flow of message processing regardless of the message flow rate. Additionally, this works equally well on a Publish-Subscribe Channel s as it does on a Point-to-Point Channel s. With this infrastructure, messages can be received by the client application at almost any rate. If the client application is still slow to process the message after receiving them, the client application can deal with the delayed processing and potentially outdated market data rather than the messages expiring in the JMS Message Channel .
The crash discussed in this section and the fix using the Message Dispatcher is an excellent example of the limits of applying patterns. We encountered a performance problem based on a design flaw not allowing the client to process messages in parallel. This greatly improved the problem, but did not completely fix it. This is because the real problem was the client becoming a bottleneck. This couldn’t be fixed with a thousand patterns. We later addressed this problem by refactoring the message flow architecture to route messages directly from the Pricing Gateway to the Contribution Gateway. So patterns can help design and maintain a system, but don’t necessarily make up for poor upfront design.
Throughout this chapter, we have applied patterns to several different aspects of a bond trading system including solving initial upfront design problems and fixing a nearly job threatening production crash with patterns. We also saw these patterns as they already exist in third party product, legacy components, and our JMS and TIBCO messaging systems. Most importantly, these are real problems with the same types of architectural, technical and business problems we experience as we design and maintain our own systems. Hopefully reading about applying patterns to this system helps give you a better understanding of the patterns as well as how to apply them to your own systems.
Gregor Hohpe and Bobby Woolf.
From Enterprise Integration to Enterprise Transformation:
My new book describes how architects can play a critical role in IT transformation by applying their technical, communication, and organizational skills with 37 episodes from large-scale enterprise IT.

Idee per trading system

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